４．タモバゾ゛ノ取引
１ 定性的情報
゚．取引 内容
当社 利用対象 いる主 タモバゾ゛ノ取引 以 り
ン金利関連：金利先物 金利アハクョン 金利ケワッハ ケワッハクョン ン通貨関連：外国 替予約 通貨アハクョン 通貨ケワッハ
ン株式関連：株価指数先物 株式アハクョン 株価先渡契約 ン債券関連：債券先物 債券アハクョン
店頭取引 い モケェ 過大 るよう 複雑 仕組 取引 あり せん
゜．取組方針
当社 タモバゾ゛ノ取引を 運用資産 金利ン 替ン価格変動モケェ 対 る主要 バッグ手段 位置付け り 原則 バッグ目的 利用を限定 い
ウ．利用目的
当社 利用 いるタモバゾ゛ノ取引 主 目的 以 り
ン 金利関連取引 当社 貸付金 よび借入金 変動金利を固定化 る目的 利用 い
ン通貨関連取引 外貨建資産 購入ン売却時 替ヤヴダを事前 確定 る目的 よび 替変動 よる損失を一定範囲内 限定 る等 替モケェを回避 る目的 利用 い
ン 株式関連取引 近い将来 購入ン売却を予定 いる株式を対象 実際 取引 時 価格変動モケェを回避 る目的 よび株式ポヴダネァモア 価格変動 モケェを回避 る目的 利用 い
ン 債券関連取引 近い将来 購入ン売却を予定 いる債券を対象 実際 取引 時 価格変動モケェを回避 る目的 利用 い
記取引 うち 変動貸付金利を固定化 る目的 金利関連取引 一部 い キャックュンネュヴ バッグ 金利ケワッハ 特例処理や繰延バッグを行 い
た 替モケェを回避 る目的 通貨関連取引 一部 い 時価バッグ を行 い
゠．モケェ 内容
当社 利用 いるタモバゾ゛ノ取引 原則 運用資産 金利ン 替ン価格変 動モケェ バッグを目的 いるた タモバゾ゛ノ取引 市場関連モケェ 減殺
れ 限定的 い
た 取引形態 取引所を通 た取引 あるい 格付等を 案 信用度 高い 断 れる取引先を選 た店頭取引 あり 取引相手 倒産等 より契約不履行 陥り 損失を被るモケェ 限定的
ア．モケェ管理体制
当社 タモバゾ゛ノ取引 取扱い い 利用方針等を規程化 る 取引 種類 よび取引先 限度額を設定 る モケェを抑制 い た 取引先
選定 あた 格付等を 案 信用度 高い 断 れる取引先を選 い 取引状況 い 資産運用モケェ管理 科委員会等 い バッグ対象 る運 用資産 ダヴタャ 損益を把握 るほ 取引先 損益状況を把握 る等 包括的 管 理を行 い た 取引を実施 る業 執行部署 ネュンダアネ゛ケ 事 管 理部署 バッェアネ゛ケ を 離 ネュンダンバッェ間 相互牽制 働く組織体制を り 適 モケェ管理を行 い
ィ．定量的情報 関 る補足説明 時価算定 係る補足説明
[金利ケワッハ取引]
取引相手先 ら入手 た期末日 時価 [外国 替予約等 店頭取引 場合]
期末日 ＴＴＭ ＷＭュ゜タヴヤヴダ 割引ヤヴダ等を基準 当社 算出 た理論価格
差損益 関 る補足説明
当社 タモバゾ゛ノ取引を 原則 運用資産 市場関連モケェをバッグ る手段 利用 り いわゆるダヤヴタ゛ンエ目的 取引 あり せん
例え 金利ケワッハ取引 主 変動貸付金利を固定化 る目的 利用 り 取引単位 損益を らえる く バッグ対象 る運用資産 合わせ 管理を
行 い
